Une classe des processus de risque et leur algorithme de resolution

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A l'encontre de la théorie classique de l'assurance collective, qui s'intéresse plus particulièrement aux problèmes asymptotiques, les praticiens de l'assurance „non life” et les autorités de contrôle souhaitent disposer d'une méthode effective de calcul permettant de chiffrer la valeur réelle des probabilités de ruine dans un avenir plus ou moins rapproché.

Telle fut la remarque de notre collègue Bichsel au colloque d'ASTIN en 1967 à Arnhem. Dans le bulletin des Actuaires Suisses nous avons publié deux notes sur „une théorie opérationnelle du risque”. A la base se trouve l'emploi des processus markoviens discrets. Ces études prolongeaient un premier essai, exposé à l'Université de Trieste en 1963; une conférence donnée à Tel Aviv en 1967 développait le même thème. Dans un autre domaine, celui de la Recherche Opérationnelle, les ingénieurs utilisent depuis longtemps les mêmes processus de Markov pour étudier, par la dynamique stochastique, l'évolution d'un système aléatoire.