Les méthodes de points intérieurs en programmation linéaireconnaissent un grand succès depuis l'introductionde l'algorithme de Karmarkar. La convergence de l'algorithme repose sur unefonction potentielle qui, sous saforme multiplicative, fait apparaître un exposant p. Cet exposantest, de façongénérale, choisi supérieur au nombre de variables n du problème.Nous montrons dans cetarticle que l'on peut utiliser des valeurs dep plus petites que n. Ceci permet d'améliorer le conditionnement dela méthode au voisinage de la solution optimale.
