Considérations sur les Modèles d'Avant Projet Pour Classes de Tarif

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L'assurance est un jeu. Le rôle principal de l'actuaire est d'aider l'assureur à „trouver son adversaire”. En assurance-vie, le risque est défini par la table de mortalité et l'assuré est trouvé quant il déclare son âge et son état de santé. En assurance non life, la question n'est pas aussi simple. Mais la pratique commerciale a introduit la notion de classe du tarif. Les risques qui appartiennent à une classe de tarif n'appartiennent pas à une classe homogène, mais les conséquences d'un sinistre sont comparables au sens du calcul des probalités. La valeur moyenne d'un sinistre résultant de la classe de tarif est statistiquement stable. Ce qui fondamentalement a garanti le fonctionnement de l'assurance non life est l'application de la loi des grands nombres. La régularité statistique sera toujours l'élément de classement et de décision. Nous considérons donc la classe de tarif comme étant l'élément primaire du risk-business, même si la valeur moyenne d'un sinistre varie dans le temps.

Etablir un modèle est toujours une approximation plus au moins bien réussie de la réalité. Le problème de la représentation d'un risque couvert par un contrat d'assurance ou un ensemble de contrats (réassurance) est un problème théorique. Autre chose est le problème de l'efficacité c'est-à-dire la possibilité d'effectuer des calculs pratiques. Le modèle gaussien de la loi des erreurs de mesure n'est pas théoriquement exact, mais il permet les calculs de compensation. Le modèle de Dodson en assurance-vie est une première approximation de la réalité mais il permet à l'actuaire d'effectuer ses tarifications.