Notes sur la distribution conditionnée du montant d'un sinistre par rapport à l'hypothèse qu'il y a eu un sinistre dans l'assurance automobile

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Dans un traité antérieur, l'auteur a examiné, en collaboration avec M. Segerdahl, un certain nombre de fonctions analytiques propres à définir la distribution du montant d'un sinistre en s'arrêtant tout spécialement aux aspects présentant de l'intérêt du point de vue de l'assurance en excédent de sinistres. L'examen a révélé que les répartitions du type Pareto étaient intéressantes aussi bien du point de vue théorique — en tant que représentant un type de distribution particulièrement „dangereux” — que du point de vue pratique, le matériel statistique suédois et norvégien obtenu lors de l'analyse de différentes branches d'assurances — telles que Vie, Incendie et Automobile — semblant bien indiquer que pour de grands intervalles la distribution du type Pareto représenterait l'authentique matériel des dommages.

Nous nous permettrons par conséquent de nous arrêter tant soit peu aux caractéristiques de la distribution du type Pareto ainsi qu'aux formules découlant de la dite distribution pour la prime de risque en excédent de sinistres et ses variances.

Si P(x) exprime la distribution, I − P(x) = H(x) = C. x^−∝ pour a < x ≤ M, M étant la valeur la plus grande pour x, en supposant que la probabilité d'atteindre la valeur M est H(M) = C. M^−∝.

Si m(x) est la moyenne des portions de sinistres supérieures à x

Spécialement si M = ∞ on obtient .